58be0b71dbd28
Обновление Точно в цель
24.04.2017

Оптимизация торгового робота

3efca99fdaf2706eb967e674474dae9a-og

Практически любой торговый робот рано или поздно начинает уменьшать депозит. Граалей не существует! В этой статье я не буду говорить о банальных вещах, которые должны соблюдаться по умолчанию, таких как диверсификация или риск менеджмент. Я попробую исходя из накопленного опыта изложить свое понимание, почему так происходит и как можно с этим бороться.

Причина слива заключается в изменчивости рынков. Меняется характер рынка, волатильность,  мы можем находится в стадии ускорения или замедления рынка, в боковике или в сильном трендовом движении. У рынка очень много разных состояний. И перед тем, как запустить робота в «бой», по хорошему его нужно прогнать на истории, посмотреть, как стратегия вела себя в разные периоды. Но тут как раз и происходит основная ловушка, то что было на истории, не факт, что будет продолжаться. Мы как раз можем попасть в одну из многочисленных стадий изменений. И то, что хорошо работало раньше и приносило результат, начинает уходить в минус.

Многие алготрейдеры делают каким образом, прогоняют стратегию на более длительном периоде истории от года и более (бэк тест), которая уже включает в себя разные стадии рынка. Далее делают форвард тестирование на текущем рынке и если результат по бэк тесту и форварду устраивает, принимают в работу полученного робота. Но рынки могут отличаться не только на коротких периодах, но и на более длительных. И опять же, настройки хорошо отработавшие например в 2013 году, скорее всего не очень хорошо покажут себя в 2014. И чем длиннее мы берем период истории для оптимизации, тем в большую просадку мы можем уйти

Есть еще один очень важный момент-инерция. Т.е. сколько после оптимизации робот может работать в плюс на текущих настройках. Или по другому можно сказать, как часто нужно проводить оптимизацию робота.

Поэтому лавируя двумя понятиями, инерцией (частотой оптимизации) и глубиной истории (период оптимизации), можно робота сделать эффективным очень долгое время.

Какие я использую параметры в своей работе: инерцию я принимаю за недельный период, т.е. нахожу новые параметры раз в неделю. Глубина истории подбирается под конкретный инструмент и под конкретного робота. Период истории для оптимизации обычно варьируется от месяца до трех. Если за квартал результат не устраивает, ищется новая глубина истории.

Такой подход позволяет всегда находиться в «актуальных» настройках, с маленькой просадкой проходить слабые рынки и собирать сливки на актуальном рынке!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *